Durbin Watson - Thực hành kiểm định tự tương quan trong SPSS

Hôm nay nhóm giới thiệu đến các bạn cách kiểm định durbin watson , phần này là thực hiện kiểm tra tương quan chuỗi bậc nhất. Giá trị d dao động trong khoảng từ 0 đến 4. Tùy vào d mà quyết định xem có tương quan chuỗi bậc nhất hay không.
Các bạn khi phân tích có gặp khó khăn , hay mail cho nhóm nhé.

 Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan

  Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.

ÞCov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan

* Nguyên nhân khách quan:

- Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ

- Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn ngẫu nhiên nữa.

- Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.

* Nguyên nhân chủ quan

- Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với chi phí biên)

- Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình

* Chú ý: trong thực tế khi tiến hành kiểm định Durbin – Watson, người ta thường áp dụng quy tắc kiểm định đơn giản sau:

Nếu 1 < d < 3 thì kết luận mô hình không có tự tương quan.

Nếu 0 < d < 1 thì kết luận mô hình có tự tương quan dương.

Nếu 3 < d < 4 thì kết luận mô hình có tự tương quan âm.

Nếu d thuộc vùng chưa quyết định, chúng ta sẽ sử dụng quy tắc kiểm định cải biên như sau:

1. H0: r = 0; H1: r > 0. Nếu d < dU thì bác bỏ H0 và chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa a), nghĩa là có tự tương quan dương.

2. H0: r = 0; H1: r < 0. Nếu d > 4 - dU thì bác bỏ H0 và chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa a), nghĩa là có tự tương quan âm.

3. H0: r = 0; H1: r ≠ 0. Nếu d <dU hoặc d > 4 - dU thì bác bỏ H0 và chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa 2a), nghĩa là có tự tương quan (âm hoặc dương).

Hệ số Durbin – Watson trong phân tích hồi quy Kiểm định d của Durbin – Watson Tương quan chuỗi bậc nhất Giá trị dL , dU trong Durbin Watson Tính giá trị d trong Durbin Watson Tra cứu dL dU